IF5分K日内模型
飞橙 | 量化交易 | 2013-10-08
经过长时间的程序化以及量化交易方向的研究,于2012年9月开发出一套稳定盈利的模型,从2012年9月11日开始运行,至2013年9月13日历时一年的自动化模拟交易,已经获得59%的收益,以下是这个账户的模拟资金曲线图,模型应用于股指期货,日内交易,初始资金919089,每次信号开仓4手无加仓,自动交易无人工干预,无信号闪烁。
在此基础上,对模型做了... [阅读全文]
策略宝典
可乐 | 量化交易 | 2013-08-08
高胜率猎杀之十大交易策略:
1,游击战法------------------利用时间管理中持仓周期功能,当前K线开仓,当前K线平仓;特点:可大幅度减弱震荡带来的资金回撤,整个资金曲线相对平滑,缺点是趋势赢利幅度较均线交易者略小。
2,痛打落水狗法------------ 利用资金管理中每笔手数设置和持仓比例设置,加趋势跟随,每次信号加仓一次;特点:趋势自动... [阅读全文]
一套完整的程序化交易系统设想
飞橙 | 量化交易 | 2013-07-09
1.一个标准,保证金、手续费等等。
2.一套通过历史评测可以赢利的模型。
3.一套模型评估系统。
4.一套日志记录系统,成交时间、价格、权益等等。
5.一套日志分析系统,分析当前运行的模型是否和评测匹配,从回撤,连续亏损等等方面分析监控。
6.对接系统,将成交回报通过qq、邮件、短信等发送给自己或者客户。
7.另外需要一套全品种交易状态监控... [阅读全文]
金字塔软件
飞橙 | 量化交易 | 2013-03-24
最近用文华上火了,特别是程序化方面特蹩脚非常不方便,以后决定深入研究金字塔,希望能得到更好的回报。
金字塔发展历史(不是特意做广告,为了以后查找方便):
自从2001年,开始研发并发布金字塔软件的第一个版本以来,直到2008年都是逐步完善了分析部分的功能。由于在开发的过程中一直有一线交易员的直接参与需求的提出、版本的测试,所以金... [阅读全文]
MACD,速度和加速度
飞橙 | 量化交易 | 2013-03-12
MACD指标公式如下:
DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。
DEA : EMA(DIFF,9);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均
2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线
在使用MACD指标时会用到顶背离,底背离,会去指标的白线和红绿柱。会说红柱放大,绿柱缩小,这些在数学上有什么意义呢?我们... [阅读全文]