期货日内交易系统

交易系统是每个交易者梦寐以求的，将交易思维量化是交易的较高境界。做日内交易也一样，将交易量化也是每个日内交易的梦想，下面的内容对交易系统的设计有指导作用。

一、短线交易可分为3种：
1,炒单；（下单平仓以秒为单位）
2,日内短线；（下单平仓以分钟为单位）
3,数日短线；（一般不超过3日）

二、交易系统要求：
1,客观；做到不预测、不主观、只随盘面技术走势进行操作，确定进场与否和多空方向
2,定量；根据不同的技术形态，测算开仓的仓位和止盈价格
3,保护；根据入场点和仓位，设置合理的浮盈保护点和止损点。

根据以上两大点基础上，研究出日内短线交易系统，不留隔夜单,故不存在隔夜风险.以追踪盘中趋势为唯一法则。

一、盘中趋势认定方法：
1:普通均线；
2:阶段高低点突破；
3:线性回归；
4:趋势线突破；
5:形态突破；
6:波浪理论；
7:箱体夹板；
本系统选用线性回归。

二、合约限制：
因属纯粹的日内短线,故操作目标为主力合约或相邻的增仓合约。

三、定位操作周期：
因为是纯日内短线，操作频率尽量高，可选分笔，1分钟，3分钟，5分钟。本系统选用1分钟周期。

四、操作时间限定：
开盘15分钟内行情离散性太大，最后20分钟操作价值不大。同时上午的操作可靠性高于下午的操作可靠性。因此，进场时间限制在9.15–11：30，13：30-14.40。

五、平仓：因为是日内短线，尾盘如果有持仓最后5分钟强平。

六、资金进出场信号：由于离散性和信号确认，本系统采用下周期进出。

七、系统要求：
1、客观：均价线上做多，均价线下做空。
2、定量：采用线性回归,尽早确认新趋势.
3、保护：本系统采用自动跟踪止损止赢技术，止损极限0.002*12.5=2.5%(入场资金)，止赢至线性趋势结束(不是最高值)。

八、品种选择：
因为是日内短线，只有活跃的品种以及交易成本性价比最高的品种，才有操作价值，当品种3日波幅小于1%时系统自动取消操作该品种。系统优点：由于是日内短线，无隔夜风险,故可以重仓，满仓及超仓运做，充分利用资金。(中线另有系统)。

系统缺点：
因为无隔夜单，次日缺口利润无法得到，另不是炒单系统，而是趋势追踪，做不到多在低点，空在高点。
系统只适合小资金操作（百万以下）1分钟内活跃品种资金进出无障碍，稍大的资金可以分品种操作。另可以选3分钟，5分钟的系统，注意，手续费高于2个变动价位的不适合。

注：转自http://blog.sina.com.cn/s/blog_5b38fe9f0100c2dj.html