文华赢智软件中”IF加权”计算方法

作者: 飞橙 分类: 量化交易 发布时间: 2012-05-23 08:49 ė 5,006 浏览数 6 没有评论

股指期货的合约月份是指股指期货合约到期进行交割所在的月份,沪深300股指期货合约的合约月份为当月,下月及随后的两个季月,共四个合约。

比如现在是2012年5月23日,5月合约已经过了交割日,所以6月合约成为主力合约,那么同时交易的就是6月、7月、9月、12月,即IF1206、IF1207、IF1209、IF1212,比如此刻总持仓量为61006手,四个合约各占50936手、2703手、6496手、871手,价格分别为2594.4、2598.2、2609.8、2637.4,IF加权就是这四个合约以持仓量为权重计算的加权价格,具体算法为:2594.4*50936/61006 + 2598.2*2703/61006 + 2609.8*6496/61006 + 2637.4*871/61006,即价格按照持仓量的加权平均值。

本文出自乐谷吧,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: http://www.legu8.com/?p=224

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Ɣ回顶部