DT(Dual Thrust)模型文华版

//名称：DT(Dual Thrust)模型
//作者：bscorpio@文峰期货无锡部
//时间：2013.1.5
//说明：模型加载到分钟周期
//算法:
//1. 计算昨日的，最高价－收盘价和收盘价－最低价较大的值乘以0.7，把结果称为触发值。
//2. 今日，在价格超过（开盘＋触发值）时买入，或者价格低于（开盘－触发值）时卖出。
//3. 没有明确止损。

TN := BARSLAST(DATE <> REF(DATE, 1)) + 1;
PN := REF(TN, TN);
PreDayH := REF(HHV(H, PN), TN); //昨日最高价
PreDayL := REF(LLV(L, PN), TN); //昨日最低价
PreDayC := VALUEWHEN(TN = 1,REF(C,1)); //昨日收盘价
PreAmplitude := MAX(ABS(PreDayH – PreDayC), ABS(PreDayL – PreDayC)) * 0.7; //触发值
TodayOpen := VALUEWHEN(TN = 1, OPEN); //今日开盘价
TopLine := TodayOpen + PreAmplitude; //计算今日上轨
BottomLine := TodayOpen – PreAmplitude; //计算今日下轨
CLOSE > TopLine, BPK;
CLOSE < BottomLine, SPK;
AUTOFILTER;