RB(Range Break)模型文华版

//名称：RB(RangeBreak)模型
//作者：bscorpio@文峰期货无锡部
//时间：2013.1.5
//说明：加载到5分钟周期，IF模型
//算法: 今日开盘价+-0.8×昨日振幅（昨日最高价-最低价）为上下轨，突破上轨做多突破下轨做空，收盘前平仓。同时限制开仓时间和过滤振幅。

TN := BARSLAST(DATE <> REF(DATE, 1)) + 1; //今日开盘到当前K线的周期数
PN := REF(TN, TN);
PreDayH := REF(HHV(H, PN), TN); //昨日最高价
PreDayL := REF(LLV(L, PN), TN); //昨日最低价
PreAmplitude := PreDayH – PreDayL; //昨日振幅
TodayOpen := VALUEWHEN(TN = 1, OPEN); //今日开盘价

MinPreAmplitude := 30; //最小振幅过滤
Amplitude : MAX(PreAmplitude, MinPreAmplitude); //振幅优化

BreakUp := TodayOpen + 0.8 * Amplitude; //上轨
BreakDown := TodayOpen – 0.8 * Amplitude; //下轨

TIME < 1430 && CROSS(CLOSE,BreakUp), BPK;
TIME < 1430 && CROSS(BreakDown,CLOSE), SPK; TIME >= 1455, SP;
TIME >= 1455, BP;

AUTOFILTER;