IF5分K日内模型实盘记录

作者: 飞橙 分类: 量化交易 发布时间: 2013-10-09 09:18 ė 6,676 浏览数 6 4条评论

IF5分K日内模型,我们把它命名为“62-实盘”(模型详细介绍请点我),模型于2013年9月30日开始实盘交易。

初始时间:2013.9.30
初始资金:25万
开仓:2手
滑点:3个变动价位
当前权益:237888.84 【2013.10.23】

以下是实盘以来的问题的点滴记录。
1.金字塔软件有下单品种映射功能,比如模型加载到指数上,下单时会转换成设置好的映射的品种。这里有个问题,委托的价格是还是指数价格,如果映射的品种和指数价格差距过大是无法成交的,不是真正意义上的映射。
-》解决办法:分离出开平仓条件,用函数STKINDI或者STKINDIEX调用,这样可以加载到任意合约上,不过要注意一个问题,如果开平仓条件使用的是指数合约,需要补齐指数合约需要的数据。【2013.10.9】
2.金字塔当前期货行情数据有四个服务器,有两个实盘用的分别为上海电信1和天津网通1,今日发现,盘中这两个服务器推送的数据不一致,导致模型运行在不同的服务器下,信号不一样。因为模型用到指数数据,无论是服务器端计算好指数数据推送到客户端,或者客户端通过接收过来的合约在本地计算,出错的概率大大增加,可能这个错误在收盘或者重新下载数据时被修复,但历史回测中无法体现。
-》解决办法:考虑再三,将模型重新加载到主力合约上,这样数据出问题的概率大大降低,不过,在评测模型时也要用主力合约评测,指数合约评测优化加载到主力合约上,还是有很大差别的。另外今日修改了滑点,修改为3跳0.6。【2013.10.23】

未完。。。

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4条评论

  1. 椒盐虾 2013年11月12日 23:43 回复

    博主是专门记录的?

    1. bscorpio 2013年11月13日 08:46 回复

      开发的模型在试运行,同时记录实盘运行中出现的问题。

  2. 西贝 2013年10月9日 17:20 回复

    加油!

    1. bscorpio 2013年10月9日 21:22 回复

      必须的!

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