金字塔的回测与实盘的区别

作者: 可乐 分类: 量化交易 发布时间: 2013-10-29 20:54 ė 6,500 浏览数 6 没有评论

回测是利用开、高、低、收、量等等几个基本的历史数据,通过算法计算,模拟开平仓交易得出的测试报告。而实盘不是这样,实盘只需要最后一根K上的信号来决定开平仓,对于之前的数据并不关心。举个例子,比如收盘价格开仓,指令价格止损,这个操作在回测时可随便写,但实盘运行时收盘指令是两个冲突的时点,所以回测的模型修改后才可用到实盘。这里引申出另外一个问题,指令价测试。

很多的初学者虽然已经过度到程序化交易,但实际仍未摆脱贪婪的本性,希望都能在最低的价格入场,最高的价格卖出,稍有误差就捶胸顿足。殊不知事都有两面性,大家都这么想,结果往往事与愿违,这也是投机市场95%的人最终却以亏损下场的最根本原因。

我们既然执行的是量化交易,那么就应该在交易过程中严格执行我们的量化交易行为,应该避免任何人为的冲动及贪婪行为,因为在执行量化交易测评时历史数据就只有开高低收这4个历史数据,是没有办法知道历史的这一天的具体实际走势,虽然某些软件宣称可以做到这一点,但是都是利用K线的形态来估算当日的走势,金字塔自带的等价K线就是这么计算的,这样计算出来的指令价位只能是一个估计的数字,大家要知道我们在实盘过程中,如果使用这样的指令价来进行入场交易,将会造成实际的交易结果与你在历史测评中产生巨大的差异,为什么在测试时效果很好,而实际交易确亏的一塌糊涂,这也是相当目前一部分投资相当困惑的一个原因。

而利用K线走完下一个K线开盘进场方式,将会对这种虚假的历史价格测评有很好的抑制作用,这也是目前很多专业投资者大都惯用的一些交易方式。很多投资者可能都会问到,如果使用K线走完,如何避免一些秒杀行情呢?其实道理非常简单,如果你在用历史数据进行测评时候,自然要对这个品种的历史数据进行策略评估,你要充分的关注该品种历史秒杀时你的策略表现,直至完善你的策略,如果策略不能很好的对历史秒杀行情进行有效回避,那么你就应该更换思路甚至放弃该策略。如果这个品种根本就没什么秒杀行情,那么你又何必去担心将来的不可预测的行情呢?大家都知道,量化交易是做概率事件的!

在此对喜欢哪些对行情价格敏感的客户提出几条建议:
以上所说我都清楚了,那么如果我还是就是想在1分或者5分钟K线变化时就能及时入场,就是不想等到K线结束时入场耽误我赚钱的机会怎么办呢?
1、其实解决方法很多,比如你可以将你的使用周期缩小即可,比如使用多秒线进行交易,这样你的策略就有足够的反映速度了。
2、如果知道你的模型可能在历史测评时出现的具体价位,可以使用金字塔提供的限价指令价入场测试,BUY(C>0,2,LIMITR,CLOSE-0.2);表示在指定限价CLOSE-0.2元位置下买入2手限价单。
3、使用固定轮询。

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