程序化中的指令价格

作者: 飞橙 分类: 量化交易 发布时间: 2013-11-05 10:10 ė 2,489 浏览数 6 没有评论

程序化编程中常常会听到指令价格测试,但在策略的实际运行中是什么情况呢?

举个例子,一个入场策略,价格高于前10个周期的高点开多单。实盘中的数据是每分每秒都在接收,当有这么一笔数据高于前10个周期的高点,入场条件成立,若1秒刷新2笔数据,策略需要0.5秒运行一次,方可实现指令价格入场。如果策略3秒运行1次,3秒可以接收6笔数据,6笔数据中只要有1笔数据满足高于前10个周期的高点入场条件成立,可以看成使用6笔数据的最高价做判断入场。如果策略的运行周期再大一些,比如1分钟,实际已经不是指令价格入场了。所以在实盘策略中,策略运算需要一定的时间以及网络延迟,服务器延迟等等原因,实现分笔刷新策略还是有些困难的。

另外,刚从文华转金字塔的朋友会问金字塔的指令价格测试怎么写,笔者最早也遇到过这样的问题,用Limit或者Limitr限价入场,测试时可以随便哪个价格入场。实盘运行中就不一样了,不确定文华的指令价格入场是否是刷的分笔数据,如果刷新的是秒级数据,只能说是指令价格附近入场。在金字塔中有固定轮询,把时间设置足够小,当然要机器配置要高些,就可以接近指令价格时间入场了。看第一段的解释你会更容易理解。

以上是笔者对于常规策略指令价格的理解,高频交易不在讨论的范畴。

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