小周期的振幅在止损中的作用

作者: 飞橙分类: 量化交易发布时间: 2014-01-20 23:12 ė 5,417 浏览数 6 3条评论

止损，想必做程序化的朋友并不陌生，常用到“指令价格”止损和“收盘价格”止损两种方法。所谓的指令价格止损，是在触及止损的一瞬间去执行相应的操作，当前交易所1s刷两笔数据，即刷新时间是0.5s，如果程序执行的周期以及执行的过程足够短，可以做到指令价格止损，如果程序每10s刷新一次，刚好第一笔数据止损，当再次刷新时，比止损时间点多走了9.5s，已经不是那时价格了。如果我们的程序60s刷新一次，统计1分钟的振幅有一定的意义。

统计振幅时出现了另一个问题。下图是分笔数据价格绘制成的曲线，横轴是时间，纵轴是价格。若AB之间的时间距离为1分钟，当A点为一个K线的起点时，AB数据呈现的1分钟K线是T字形，BC是倒T行，如果M是一个K线的起点，MN将是没有上下影线的阳线，所以，同样是一段数据，用不同的分割方法，得到不同的K线，这就给统计振幅带来了难题，但从另一面考虑，如果统计的样本足够多，即已经把这种情况包含在内了。我认为这一点还是需要考虑，虽然计算的结果都一样。