《期货截拳道.朱淋靖》笔记

书是11年2月出版的，到现在有2年多的时间了，也算是国内介绍程序化交易的一本老书，虽然到现在期货市场有了很多的变化，但其中的一些思想还是可以借鉴的。

书中共有四章，前两章讲的中长线趋势跟踪系统以及日内短线交易系统，后两章介绍套利和高频。对于套利，无非研究品种和品种的关系，而高频对于个人投资者还是很难去实现，所以把前两章做个总结吧。

1.突破，通道突破、均线突破、指标突破、形态突破、波动性突破、时间价格突破。
2.突破类趋势跟踪系统所应用的交易时间框架越长越有效。
3.离市设计，止损、止盈、时间清仓（比如走过几根K后）。
4.波动性突破系统。
//文华版
TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR := MA(TR,10);
DT := CLOSE>REF(CLOSE,1)+REF(ATR,1)*1.5;
KT := CLOSE<REF(CLOSE,1)-REF(ATR,1)*1.5;
DT2 := COUNT(CLOSE>REF(CLOSE,1)+REF(ATR,1)*1.5,2)=1&&DT;
KT2 := COUNT(CLOSE<REF(CLOSE,1)-REF(ATR,1)*1.5,2)=1&&KT;
DT,BPK;
KT,SPK;
CROSS(BARSLAST(DT),N)||DT2,SP;
CROSS(BARSLAST(KT),N)||KT2,BP;
AUTOFILTER;
5.克罗均线，一组参数为4、9和18的三均线系统，具体算法以做多为例，价格大于快均线1，并且慢均线2大于趋势线3，开多，快均线1下穿慢均线2，平仓。
6.今年热门均线系统，渔网线、鳄鱼线、顾比均线、瀑布线、江恩线、自适均线、指数平滑移动均线等等。
7.一目均线。
N1:=8;
N2:=22;
MA5:=MA(CLOSE,5);
ZHX:=(HHV(HIGH,N1)+LLV(LOW,N1))/2,COLORRED;
JZX:=(HHV(HIGH,N2)+LLV(LOW,N2))/2,COLORGREEN;
YDA:=REF((ZHX+JZX)/2,22),COLORMAGENTA;
YDB:=REF(HHV(HIGH,44)+LLV(LOW,44),22),COLORMAGENTA;
CROSS(ZHX,JZX),BPK;
CROSS(JZX,ZHX),SPK;
AUTOFILTER;
8.自适均线，金字塔里的写法，MD(CLOSE,10,2/(5+1),2/(60+1));
9.海龟原型。
CLOSE>REF(HHV(HIGH,N1),1),BPK;
CLOSE<REF(LLV(LOW,N2),1),SPK;
AUTOFILTER;
10.海龟的市场E效率以及应用,E值越大HHV和LLV计算的区间越小。
N1:=10;
N2:=10;
EF:=(HHV(CLOSE,N1)-LLV(CLOSE,N1))/SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N1);
EF10:=EMA(EF,N2);
CLOSE>REF(HHV(HIGH,INTPART(10-(EF10-0.5)*10)),1),BPK;
CLOSE<REF(LLV(LOW,INTPART(10-(EF10-0.5)*10)),1),SPK;
AUTOFILTER;
10.可以提纲趋势跟踪重任的技术指标，SAR、BOLL、RSI、KDJ、WR等等。
11.两仪生四象，四象生八卦，两仪四象技术指标。
N1:=10;
N2:=10;
EF:=MAX(HHV(CLOSE,N1)-LLV(CLOSE,N1),ABS(CLOSE-REF(CLOSE,N1)))/SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N1);
EFMA:=EMA(EF,N1);
MER:=INTPART(N1-(EFMA-0.5)*N2);
LY:=SUM((CLOSE-REF(CLOSE,1))*VOL,MER);
LYSX:=EMA(LY,N1);
LYSX>0,BPK;
LYSX<0,SPK;
AUTOFILTER;
12.用入场点，止损位，可以亏损的最大额度，反推开仓数量。
13.李永强，对就留，错就砍，知道永远；长即长，短即短，坚持不变；图若在，心自安，阳光灿烂。
14.王向洋，浮盈加仓，但加码的资金必须尽快处于盈利状态，如果这笔资金在当天收市之前处于亏损状态，立即处理。
15.眼球交易法。
16.趋势的道氏定义，是由一系列渐次上升或者下降的高、低点组成的走势。高点、低点不断上移，则为涨势；高点、低点不断下移，则为跌势。
17.缠论，三个概念：笔、线段、区间。太深奥…
18.考夫曼提出这样一项建议，在市场效率极高时平仓离场，不等趋势信号的平仓信号发出。
19.沙漠阶段趋势跟踪法，平仓原有的趋势头寸的情形，极高的市场效率出现，带有预测性质的形态出现，持仓量的大幅度增加。
20.使用历史评测报告，监控当前交易是否异常。
21.开盘突破系统，时间过滤，当价格站稳开盘价上方30分钟，EVERY(CLOSE>VALUEWHEN(TIME=0900,OPEN),30)。
22.以开盘第一根K收阳收阴做多做空，尾盘平仓。
23.价格过滤后的开盘突破系统，开盘以来最高价>开盘价*(1+N/10000)&&开盘以来最低价>开盘价*(1-N/1000)。
24.开盘15分钟K线组合，加载到5分K上，如果4根K收盘价依次升高，开多；依次降低，开空。
25.绑定效应，昨天的收盘价形，吸引任何高开或者低开的跳空向其回归，直到完全回补。
26.RangeBreak。
27.左侧系统是买入方向和股价运动方向相反的交易系统，右侧系统是方向相同的交易系统。高抛低吸，追涨杀跌。
28.右侧交易系统，八小节定时交易法，半小时为一节，每节固定止损金额。
29.两本书，《天才机械操盘术》《短线交易秘诀》
30.中国期货市场的日内价格波动呈“L”形规律，而非国际市场上常见的“U”形。“L”形，即两次开盘时波动最大。上午波动大于下午，早盘9:30之前的波动，明显大于其它时段，尾盘波动略有上翘，但不明显。
31.由“L”形波动规律可以得到的交易思路，趋势系统，选择在“L”时段使用；震荡系统，选择在低波动时期如14:25-14:54之间使用。
32.吊买，追买。
33.月光宝盒，趋势之后是震荡，震荡之后是趋势，采用横盘突破思路。
34.网格交易法，捕捉市场的噪音，而非趋势，最早出现于外汇市场。
35.鳄鱼交易法则，鳄鱼线由三根组成，分别代表鳄、唇、齿。卖出规则，开口向下，当前K为黄色，跌破前一根K线低点，空；止损位置为红色鳄鱼牙齿的位置，当连续出现单边交易信号时，止损位提高到上一根K线的高低点。
Y:=(H+L+C)/3;
E:REF(SMA(Y,13,1),8);//鳄鱼
CHI:REF(SMA(Y,8,1),5),COLORRED;//牙齿
CHUN:REF(SMA(Y,5,1),3),COLORYELLOW;//唇
36.日内转向交易，上涨固定点数或者比例，做多；下跌固定点数或者比例，做空。文华的ZIGZAP函数可以借鉴一下。
37.日内分时均价黄线系统，线上做多，线下做空。加入价格过滤，时间过滤，次数过滤。
N1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
A1:=AVPRICE;
A2:=SUM(A1*VOL,N1);
A3:=SUM(VOL,N1);
A4:A2/A3;
T1:=EVERY(CLOSE>A4+CLOSE*0.001,5)&&TIME>0905&&TIME<1455;
T2:=EVERY(CLOSE<A4-CLOSE*0.001,5)&&TIME>0905&&TIME<1455;
T1&&COUNT(T1,N1)<=2,BPK;
T2&&COUNT(T2,N1)<=2,SPK;
T1,BP;
T2,SP;
TIME>=1455,BP;
TIME>=1455,SP;
AUTOFILTER;
38.跟踪止盈方案，固定点数回撤，固定百分比回撤，浮动百分比回撤。
39.套利和高频略。。