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什么样的股票才是好股票

可乐 | 量化交易 | 2015-04-07
基本面指标: 1、净资产收益率(ROE) 如果只能用一个指标去评判一家公司,我一定用净资产收益率(ROE)。ROE是综合评价一家公司盈利能力的最佳指标。ROE越高越好,最低标准得15%以上。最好的公司,我称为R15俱乐部成员的公司,需要满足最近10年平均ROE大于20%,并且每年ROE大于15%。 2、毛利率 毛利率往往代表着一家公司的护城河宽度及垄断能力... [阅读全文]
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股票的估值

可乐 | 量化交易 | 2015-01-10
在阅读上市公司年报和券商研究报告时,经常会遇到市盈率、市净率、以及净资产收益率、市盈率相对盈利增长比率等,那么这些指标是如何计算的,分别具有什么意义?先看下面的解释。 市盈率(PE)是股票价格除以每股盈利的比率。市盈率反映了在每股盈利不变、派息率为100%、所得股息没有进行再投资的情况下,需要经过多少年才可以通过股息全部收回投资... [阅读全文]
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建立和使用自己的程序化系统

可乐 | 量化交易 | 2014-07-04
量化投资始于1987年美国华尔街传奇人物——詹姆斯•西蒙斯。互联网的发展让国内投资者从2006年开始了程序化自动交易的研究, 2007年至2011年国内陆续出现可以程序化交易的TB开拓者、金字塔、文华财经等平台。2011年6月以后,国内兴起量化投资,程序化研究者增至数百万人,实盘使用者多以机构和大户为主。 程序化平台提供了丰富的历史数据和收益/风险的... [阅读全文]
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小周期的振幅在止损中的作用

飞橙 | 量化交易 | 2014-01-20
小周期的振幅在止损中的作用
止损,想必做程序化的朋友并不陌生,常用到“指令价格”止损和“收盘价格”止损两种方法。所谓的指令价格止损,是在触及止损的一瞬间去执行相应的操作,当前交易所1s刷两笔数据,即刷新时间是0.5s,如果程序执行的周期以及执行的过程足够短,可以做到指令价格止损,如果程序每10s刷新一次,刚好第一笔数据止损,当再次刷新时,比止损时间点多走了9.5s,已经... [阅读全文]
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策略宝典

可乐 | 量化交易 | 2013-08-08
高胜率猎杀之十大交易策略: 1,游击战法------------------利用时间管理中持仓周期功能,当前K线开仓,当前K线平仓;特点:可大幅度减弱震荡带来的资金回撤,整个资金曲线相对平滑,缺点是趋势赢利幅度较均线交易者略小。 2,痛打落水狗法------------ 利用资金管理中每笔手数设置和持仓比例设置,加趋势跟随,每次信号加仓一次;特点:趋势自动... [阅读全文]
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一套完整的程序化交易系统设想

飞橙 | 量化交易 | 2013-07-09
1.一个标准,保证金、手续费等等。 2.一套通过历史评测可以赢利的模型。 3.一套模型评估系统。 4.一套日志记录系统,成交时间、价格、权益等等。 5.一套日志分析系统,分析当前运行的模型是否和评测匹配,从回撤,连续亏损等等方面分析监控。 6.对接系统,将成交回报通过qq、邮件、短信等发送给自己或者客户。 7.另外需要一套全品种交易状态监控... [阅读全文]
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