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横盘突破模型文华版
飞橙 | 量化交易 | 2013-01-20
//名称:横盘突破模型
//作者:bscorpio@文峰期货无锡部
//时间:2013.1.5
//说明:模型加载到5分钟及更小周期
//算法:过去30个周期内价格在中轴线上下0.5%范围内波动,突破30周期内的高点做多,突破低点做空,尾盘平仓。
//参数
N := 30;//突破过去N个周期的高低点
//算法
KCond1 := TIME > 0930 && TIME < 1450;//开平仓... [阅读全文]
日内ATR突破模型文华版
飞橙 | 量化交易 | 2013-01-20
//名称:日内ATR突破模
//作者:bscorpio@文峰期货无锡部
//时间:2013.1.20
//说明:模型加载到5分钟及更小周期
//公式ATR
ATRN := 5;
TR := MAX(MAX((HIGH - LOW), ABS(REF(CLOSE, 1) - HIGH)), ABS(REF(CLOSE, 1) - LOW));
ATR := MA(TR, ATRN);
LastATR := REF(ATR, 1);
//算法
//排除跳空
TBars := BARSLAST(DATE <> REF(DAT... [阅读全文]
RB(Range Break)模型文华版
飞橙 | 量化交易 | 2013-01-05
//名称:RB(RangeBreak)模型
//作者:bscorpio@文峰期货无锡部
//时间:2013.1.5
//说明:加载到5分钟周期,IF模型
//算法: 今日开盘价+-0.8×昨日振幅(昨日最高价-最低价)为上下轨,突破上轨做多突破下轨做空,收盘前平仓。同时限制开仓时间和过滤振幅。
TN := BARSLAST(DATE <> REF(DATE, 1)) + 1; //今日开盘到当前K线的周期数
PN :=... [阅读全文]
DT(Dual Thrust)模型文华版
飞橙 | 量化交易 | 2013-01-05
//名称:DT(Dual Thrust)模型
//作者:bscorpio@文峰期货无锡部
//时间:2013.1.5
//说明:模型加载到分钟周期
//算法:
//1. 计算昨日的,最高价-收盘价和收盘价-最低价较大的值乘以0.7,把结果称为触发值。
//2. 今日,在价格超过(开盘+触发值)时买入,或者价格低于(开盘-触发值)时卖出。
//3. 没有明确止损。
TN := BARSLAST(DATE ... [阅读全文]
日间ATR突破模型文华版
飞橙 | 量化交易 | 2012-12-30
公式ATR
TR := MAX(MAX((HIGH - LOW),ABS(REF(CLOSE, 1) - HIGH)),ABS(REF(CLOSE, 1) - LOW));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值。
ATR := MA(TR, 5);
RATR := REF(ATR, 1);//获得前一周期的ATR值
日间ATR突破模型,如下:
//名称:日间ATR突破模型
//... [阅读全文]
MACD跨周期模型文华版
飞橙 | 量化交易 | 2012-12-27
//名称:MACD跨周期模型
//作者:bscorpio@文峰期货无锡部
//时间:2013.3.20
//参数列表:SHORT 1 60 12,LONG 1 100 26,M 1 20 9
//说明:模型加载到1分K周期
//参数赋值
SHORT:=12;
LONG:=26;
M:=9;
//当前周期的DIFF和DEA,当前为1分K
DIFF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
DEA:EMA(DIFF,M);
//载入3分K下的MACD的DIFF和DEA... [阅读全文]