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横盘突破模型文华版
飞橙 | 量化交易 | 2013-01-20
//名称：横盘突破模型
//作者：bscorpio@文峰期货无锡部
//时间：2013.1.5
//说明：模型加载到5分钟及更小周期
//算法：过去30个周期内价格在中轴线上下0.5%范围内波动，突破30周期内的高点做多，突破低点做空，尾盘平仓。
//参数
N := 30;//突破过去N个周期的高低点
//算法
KCond1 := TIME > 0930 && TIME < 1450;//开平仓... [阅读全文]
日内ATR突破模型文华版
飞橙 | 量化交易 | 2013-01-20
//名称：日内ATR突破模
//作者：bscorpio@文峰期货无锡部
//时间：2013.1.20
//说明：模型加载到5分钟及更小周期
//公式ATR
ATRN := 5;
TR := MAX(MAX((HIGH - LOW), ABS(REF(CLOSE, 1) - HIGH)), ABS(REF(CLOSE, 1) - LOW));
ATR := MA(TR, ATRN);
LastATR := REF(ATR, 1);
//算法
//排除跳空
TBars := BARSLAST(DATE <> REF(DAT... [阅读全文]
RB(Range Break)模型文华版
飞橙 | 量化交易 | 2013-01-05
//名称：RB(RangeBreak)模型
//作者：bscorpio@文峰期货无锡部
//时间：2013.1.5
//说明：加载到5分钟周期，IF模型
//算法: 今日开盘价+-0.8×昨日振幅（昨日最高价-最低价）为上下轨，突破上轨做多突破下轨做空，收盘前平仓。同时限制开仓时间和过滤振幅。
TN := BARSLAST(DATE <> REF(DATE, 1)) + 1; //今日开盘到当前K线的周期数
PN :=... [阅读全文]
DT(Dual Thrust)模型文华版
飞橙 | 量化交易 | 2013-01-05
//名称：DT(Dual Thrust)模型
//作者：bscorpio@文峰期货无锡部
//时间：2013.1.5
//说明：模型加载到分钟周期
//算法:
//1. 计算昨日的，最高价－收盘价和收盘价－最低价较大的值乘以0.7，把结果称为触发值。
//2. 今日，在价格超过（开盘＋触发值）时买入，或者价格低于（开盘－触发值）时卖出。
//3. 没有明确止损。
TN := BARSLAST(DATE ... [阅读全文]
日间ATR突破模型文华版
飞橙 | 量化交易 | 2012-12-30
公式ATR
TR := MAX(MAX((HIGH - LOW),ABS(REF(CLOSE, 1) - HIGH)),ABS(REF(CLOSE, 1) - LOW));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值。
ATR := MA(TR, 5);
RATR := REF(ATR, 1);//获得前一周期的ATR值
日间ATR突破模型，如下：
//名称：日间ATR突破模型
//... [阅读全文]
MACD跨周期模型文华版
飞橙 | 量化交易 | 2012-12-27
//名称：MACD跨周期模型
//作者：bscorpio@文峰期货无锡部
//时间：2013.3.20
//参数列表：SHORT 1 60 12，LONG 1 100 26，M 1 20 9
//说明：模型加载到1分K周期
//参数赋值
SHORT:=12;
LONG:=26;
M:=9;
//当前周期的DIFF和DEA，当前为1分K
DIFF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
DEA:EMA(DIFF,M);
//载入3分K下的MACD的DIFF和DEA... [阅读全文]