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横盘突破模型文华版

飞橙 | 量化交易 | 2013-01-20
//名称:横盘突破模型 //作者:bscorpio@文峰期货无锡部 //时间:2013.1.5 //说明:模型加载到5分钟及更小周期 //算法:过去30个周期内价格在中轴线上下0.5%范围内波动,突破30周期内的高点做多,突破低点做空,尾盘平仓。 //参数 N := 30;//突破过去N个周期的高低点 //算法 KCond1 := TIME > 0930 && TIME < 1450;//开平仓... [阅读全文]
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日内ATR突破模型文华版

飞橙 | 量化交易 | 2013-01-20
//名称:日内ATR突破模 //作者:bscorpio@文峰期货无锡部 //时间:2013.1.20 //说明:模型加载到5分钟及更小周期 //公式ATR ATRN := 5; TR := MAX(MAX((HIGH - LOW), ABS(REF(CLOSE, 1) - HIGH)), ABS(REF(CLOSE, 1) - LOW)); ATR := MA(TR, ATRN); LastATR := REF(ATR, 1); //算法 //排除跳空 TBars := BARSLAST(DATE <> REF(DAT... [阅读全文]
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RB(Range Break)模型文华版

飞橙 | 量化交易 | 2013-01-05
//名称:RB(RangeBreak)模型 //作者:bscorpio@文峰期货无锡部 //时间:2013.1.5 //说明:加载到5分钟周期,IF模型 //算法: 今日开盘价+-0.8×昨日振幅(昨日最高价-最低价)为上下轨,突破上轨做多突破下轨做空,收盘前平仓。同时限制开仓时间和过滤振幅。 TN := BARSLAST(DATE <> REF(DATE, 1)) + 1; //今日开盘到当前K线的周期数 PN :=... [阅读全文]
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DT(Dual Thrust)模型文华版

飞橙 | 量化交易 | 2013-01-05
//名称:DT(Dual Thrust)模型 //作者:bscorpio@文峰期货无锡部 //时间:2013.1.5 //说明:模型加载到分钟周期 //算法: //1. 计算昨日的,最高价-收盘价和收盘价-最低价较大的值乘以0.7,把结果称为触发值。 //2. 今日,在价格超过(开盘+触发值)时买入,或者价格低于(开盘-触发值)时卖出。 //3. 没有明确止损。 TN := BARSLAST(DATE ... [阅读全文]
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日间ATR突破模型文华版

飞橙 | 量化交易 | 2012-12-30
公式ATR TR := MAX(MAX((HIGH - LOW),ABS(REF(CLOSE, 1) - HIGH)),ABS(REF(CLOSE, 1) - LOW));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值。 ATR := MA(TR, 5); RATR := REF(ATR, 1);//获得前一周期的ATR值 日间ATR突破模型,如下: //名称:日间ATR突破模型 //... [阅读全文]
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MACD跨周期模型文华版

飞橙 | 量化交易 | 2012-12-27
//名称:MACD跨周期模型 //作者:bscorpio@文峰期货无锡部 //时间:2013.3.20 //参数列表:SHORT 1 60 12,LONG 1 100 26,M 1 20 9 //说明:模型加载到1分K周期 //参数赋值 SHORT:=12; LONG:=26; M:=9; //当前周期的DIFF和DEA,当前为1分K DIFF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG); DEA:EMA(DIFF,M); //载入3分K下的MACD的DIFF和DEA... [阅读全文]
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