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MA-MACD交易模型文华版
飞橙 | 量化交易 | 2012-12-25
//名称：MA-MACD模型
//作者：bscorpio@文峰期货无锡部
//时间：2012.12.25
//参数列表：SHORT 1 100 5，LONG 1 100 20
//参数----
//Ma参数
MSN:=SHORT;
MLN:=LONG;
//Macd参数
MDS:=12;
MDL:=26;
MDM:=9;
//均线系统----
MaShort:=MA(CLOSE,MSN);//快周期均线
MaLong:=MA(CLOSE,MLN);//慢周期均线
//MACD系统----
Diff:EMA(CLO... [阅读全文]
Kaufman的自适应均线系统文华版
飞橙 | 量化交易 | 2012-12-24
//名称：卡夫曼自适应均线系统
//作者：bscorpio@文峰期货无锡部
//时间：2012.12.24
//自适应均线系统算法
//效率计算区间
N:=10;
//价格方向direction = price – price[n];
DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,N);
//波动性volatility = @sum(@abs(price – price[1]), n);
VOLATILITY:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N);
//效率系数（ER）Efficie... [阅读全文]
程序化交易之路，交易系统模型设计思路初探
可乐 | 量化交易 | 2012-07-01
俗话说的好：思路决定出路，眼界决定境界。作为一名程序化交易爱好者，仅仅依靠已经掌握了模型编写平台的基本语法和函数，是远远不够的。要想编写出一个真正具有实战价值的自动交易系统模型，设计思想的重要性不言而喻，而设计思想实质上是集成了交易理念、交易思路、交易方法甚至包括交易经验在内的一种积累与沉淀，绝非一日之功。为缩短程序化交易爱... [阅读全文]
Kaufman的自适应移动平均线(AMA)
飞橙 | 量化交易 | 2012-06-21
技术分析往往离不开均线系统，她是我们观察价格走势的基础。
短期均线贴近价格走势，灵敏度高，但会有很多噪声，产生虚假信号；长期均线在判断趋势上一般比较准确
，但是长期均线有着严重滞后的问题。我们想得到这样的均线，当价格沿一个方向快速移动时，短期的移动
平均线是最合适的；当价格在横盘的过程中，长期移动平均线是合适的。
为了达... [阅读全文]
