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文华赢智软件中”IF加权”计算方法
飞橙 | 量化交易 | 2012-05-23
股指期货的合约月份是指股指期货合约到期进行交割所在的月份，沪深300股指期货合约的合约月份为当月，下月及随后的两个季月，共四个合约。
比如现在是2012年5月23日，5月合约已经过了交割日，所以6月合约成为主力合约，那么同时交易的就是6月、7月、9月、12月，即IF1206、IF1207、IF1209、IF1212，比如此刻总持仓量为61006手，四个合约各占50936手、... [阅读全文]